由于人口結構與消費者偏好變化、技術進步、體制改革、政策變動，以及外在沖擊的普遍存在，經濟金融結構通常具有時變性。同時，當政策發生變動時，具有理性行為特征的經濟主體將通過預期改變其經濟行為以應對政策改變，從而導致經濟結構及相應的模型出現時變性。隨著“互聯網+”和大數據時代的到來，數據呈現海量性、高速性、多樣性和真實性等特征。如何從大數據中提取有效信息，對具有時變結構的經濟金融系統進行理論建模，并將其應用到宏觀經濟監測與預測、經濟金融風險管理等具體問題中，對于我國經濟金融政策的制定與實施具有重要意義，是值得研究的重要議題。目前，時變因子模型、時變資產定價模型、時變非參數模型等計量經濟學方法與以機器學習、深度學習等為代表的人工智能方法被廣泛應用于分析存在時變特征的數據，并取得了一系列重要的研究成果。

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為了促進時變計量經濟學模型理論與應用的進一步發展，由《計量經濟學報》編輯部，國家自然科學基金委“計量建模與經濟政策研究”基礎科學中心和湖南大學主辦，中國科學院預測科學研究中心和廈門大學鄒至莊經濟研究院協辦的第二屆“大數據計量經濟學理論與應用”研討會，以“時變計量經濟學模型理論與應用”為主題，包括但不限于“時變計量經濟學模型理論與應用”，將于2023年5月13-14日在湖南省長沙市召開。本次研討會采用線下（為主）和線上并行的方式，旨在為時變計量經濟學模型理論的發展及其在經濟學、金融學以及管理學中的廣泛應用提供一個交流平臺。

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一、會議時間：

2023年5月13-14日

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二、會議形式：

線下（為主）和線上結合

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三、主辦單位：

《計量經濟學報》編輯部、國家自然科學基金委“計量建模與經濟政策研究”基礎科學中心、湖南大學

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四、承辦單位：

湖南大學金融與統計學院

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五、協辦單位：

中國科學院預測科學研究中心、廈門大學鄒至莊經濟研究院

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六、會議議程：

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